2007年7月30日星期一

4-小心重覆訊號

小心重覆訊號
系統交易研究初段,每每都是一些非買即賣的交易系統,買入訊號出現後只消等待賣出訊號離市甚至反手即可,就好像均線交叉系統,只有買入賣出,當中沒有涉及更複雜的問題,後來研究有所進步,加入止蝕/止賺的設置時,要注意的事項就要更多,例如當原先為買入狀況,進展至抵達目標價止賺出場,到現在又出現合乎買入條例的情況,應該怎樣做?若原意正是連續買入當然沒所謂,但若果原意是好淡皆做,希望兩個方向間隔地交易的話,這情況便成為重覆訊號。有一次我研究RSI超買/超賣區入市法,沒發覺重覆訊號的我滿心歡喜見證平滑的資金曲線正持續攀升,但打開個別股票走勢圖一看便知不妙了,買入之後再買入,股價不斷跌、反彈、跌、反彈,在賣出訊號出現之前竟買入了四次之多,有些更差的股票,多次「越跌越買」,賣出之時亦是資金大縮之時,這情況有違原意,本來希望「買入訊號」、「賣出訊號」交替行事,但因為考慮不周的我沒有為測試編碼作相應改動而導致出現重覆交易。兩晚的研究功夫換作發現重覆訊號問題,令我日後每次做測試時都多加留意。

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