2007年7月7日星期六

著名交易系統介紹4-隨機指數KD線交叉系統












就個人情感而言,所長對Stochastic Oscillator有獨特的情意結,事源本人的第一個「交易系統」就是運用隨機指數製成,而綜觀技術交易歷史,縱使隨機指數已面世了第五個拾年,它卻仍然盤據技術分析領域而歷久不衰,提倡者George C. Lane確實功不可沒。

George C. Lane
George C. Lane博士擁有多重身份,他是集證券商、交易員、技術分析師、研究員、顧問、講者等等於一身的經典人物,於2004年去世,世評他以研究創新、精通波浪理論見稱,而對交易界的最大貢獻莫過於將Stochastic Oscillator普及化。

隨機指數
隨機指數,Stochastic Oscillator(港稱STC、中稱KDJ、台稱KD),由%K線以及%D線組成,指標數值介乎0至100之間,反映當時價格於特定時期內的區間位置。隨機指數普遍分為「快版」和「慢版」兩種,「快版」對價格比較敏感,波動較多,而「慢版」則將「快版」的%K線先作平均平滑,然後再作%D線計算,%K%D的參數設定方面未見有統一標準,使用不同的圖表程式,各有不同的預設參數,為實際應用起見,提供一組參考數值:「快版」(5,3)、「慢版」(18,9)。隨機指數的用法有很多:「超買/超賣區」、「指標背馳」以至George C. Lane博士提出的「結合波浪理論使用」方式都是隨機指數常用方法,本文將特別專注介紹「KD線交叉系統」。

隨機指數KD線交叉系統
系統信念是當%K線由下向上升穿%D線就詮釋為波段剛見底回升,把握趨勢剛萌芽的時機入市,務求於趨勢剛呈衰弱初期離市,同樣,當%K線由上跌破%D線就詮釋為波段剛見頂回落,將平好倉做淡。









隨機指數KD線交叉系統(慢版),其Metastock的編碼如下:
Buy Order
Cross(Ref(Stoch(18 ,9) ,-1),Ref(Mov( Stoch(18,9), 9, S ),-1))
Sell Order
Cross(Ref(Mov( Stoch(18,9), 9, S ),-1),Ref(Stoch(18 ,9) ,-1))
Sell Short Order
Cross(Ref(Mov( Stoch(18,9), 9, S ),-1),Ref(Stoch(18 ,9) ,-1))
Buy to CoverOrder
Cross(Ref(Stoch(18 ,9) ,-1),Ref(Mov( Stoch(18,9), 9, S ),-1))

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