我的交易系統研發經驗(3)

第三階段：初次探討條件交易

即使我在交易心理上獲益良多，但仍未能解決我在交易時所面對的矛盾預測問題，在這個學習過程裡我不單發現成功的交易者都是採取「條件交易」，而且除了單方面相信教材裡的技術分析交易技巧外，我還可以選擇親自求證。在親自求證的道路上，起初是打開歷史圖表，在一頁的圖表中默默分析然後手寫在筆記簿裡，這個開始之後發展成為以Excel作記錄，那時候相信條件只要成立三數次就是「市場真理」，發現的時候我異常興奮，患得患失，覺得自己聰明無比，可是，真實交易又是連翻失敗。失敗之後，又是尋求解決方法，我發現我對「求證方法」的認識太少，我開始嘗試去了解「條件化交易」到底是甚麼一會事，之後的一步是找了Metastock作為「條件化交易」工具。遇上Metastock，起初不太懂，下過一番苦功，終於能從心所地編寫出交易條件，之後是日以繼夜地參考由他人撰寫的新奇指標以及交易系統編碼，另一慣性動作則是測試交易條件，差不多有編好碼的「系統」我都遂一測試，最癲峰時候我覺得我成為了「系統測試狂」。 這階段我這個「系統測試狂」有些動作可能會引起同好的會心微笑：以EMA,WMA 代替傳統的SMA均線設定、把一向以close計算的平均線改為以open計算、把RSI參數改成比傳統少一日的13，將超買超賣區分界改為28/72等等多不勝數，認為只要簡單地改動，與主流不同，就能夠比其他交易方法更有優勢。


後語：若果我形容第一階段為「學習、義無反顧地相信」，第二階段是「應用、成敗之間提出質疑」，那麼第三階段我會總結成「反省、對所學作出親自求證」。記得打開圖表發現「成功的交易條件」，當時是滿心歡喜，即使條件只是連續發生三數次成功，便急於立刻應用，自以為找到了「市場真理」。急於立刻應用的成因，我想是由於從之前實際買賣中發現：「實戰經驗比書本知識更為重要」，心裡強烈形成「以獲得實際交易經驗為優先」的信念，於是跳過了「求證範疇的書本理論學習階段」，事實是告訴我，我「糾枉過正」了。在沒有書本理論的知識基礎下，幼稚地憑門外漢水平判斷自己所找到的交易條件有效可信，結果實際投身交易市場又再一次遭殃。後來的啟發：單靠「理論」不行、單靠「實踐」亦不行、「理論、實踐」同時掌握，並駕齊驅方是成功之道。

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