2007年8月2日星期四

我的交易系統研發經驗(3)

第三階段:初次探討條件交易

即使我在交易心理上獲益良多,但仍未能解決我在交易時所面對的矛盾預測問題,在這個學習過程裡我不單發現成功的交易者都是採取「條件交易」,而且除了單方面相信教材裡的技術分析交易技巧外,我還可以選擇親自求證。在親自求證的道路上,起初是打開歷史圖表,在一頁的圖表中默默分析然後手寫在筆記簿裡,這個開始之後發展成為以Excel作記錄,那時候相信條件只要成立三數次就是「市場真理」,發現的時候我異常興奮,患得患失,覺得自己聰明無比,可是,真實交易又是連翻失敗。失敗之後,又是尋求解決方法,我發現我對「求證方法」的認識太少,我開始嘗試去了解「條件化交易」到底是甚麼一會事,之後的一步是找了Metastock作為「條件化交易」工具。遇上Metastock,起初不太懂,下過一番苦功,終於能從心所地編寫出交易條件,之後是日以繼夜地參考由他人撰寫的新奇指標以及交易系統編碼,另一慣性動作則是測試交易條件,差不多有編好碼的「系統」我都遂一測試,最癲峰時候我覺得我成為了「系統測試狂」。 這階段我這個「系統測試狂」有些動作可能會引起同好的會心微笑:以EMA,WMA 代替傳統的SMA均線設定、把一向以close計算的平均線改為以open計算、把RSI參數改成比傳統少一日的13,將超買超賣區分界改為28/72等等多不勝數,認為只要簡單地改動,與主流不同,就能夠比其他交易方法更有優勢。


後語:若果我形容第一階段為「學習、義無反顧地相信」,第二階段是「應用、成敗之間提出質疑」,那麼第三階段我會總結成「反省、對所學作出親自求證」。記得打開圖表發現「成功的交易條件」,當時是滿心歡喜,即使條件只是連續發生三數次成功,便急於立刻應用,自以為找到了「市場真理」。急於立刻應用的成因,我想是由於從之前實際買賣中發現:「實戰經驗比書本知識更為重要」,心裡強烈形成「以獲得實際交易經驗為優先」的信念,於是跳過了「求證範疇的書本理論學習階段」,事實是告訴我,我「糾枉過正」了。在沒有書本理論的知識基礎下,幼稚地憑門外漢水平判斷自己所找到的交易條件有效可信,結果實際投身交易市場又再一次遭殃。後來的啟發:單靠「理論」不行、單靠「實踐」亦不行、「理論、實踐」同時掌握,並駕齊驅方是成功之道。

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