2008年12月17日星期三

【恆生期指技術分析測試-1】

經濟向壞,指數利淡已經是不需專家去分析亦可以預測到的未成事實,在一切下滑的時刻,投資者對可以在熊市獲利的期貨市場越見興趣日濃,應網友們的邀請分享一個交易系統的簡單報告,祝大家佳節快樂!

移動平均線交叉期指交易系統

買賣條件:

2天短期移動平均線(EMA,Close)上穿19天長期移動平均線形成黃金交叉後,一下個交易日以開市價平淡倉並買入做好; 相反當2天短期移動平均線(EMA,Close)下破19天長期移動平均線形成死亡交叉後,一下個交易日以開市價平好倉並做淡;

止蝕為指數1%

測試數據:恆生指數期貨


測試時期:2000-1-1至2008-12-12


測試結果:

這移動平均線交叉期指交易系統雖可獲正回報但表現並不穩定,9年約有10000點利潤,於194筆交易中,獲利僅得46(23.71%),最壞情況可以連續失敗16次,最大資金回撤6298點,如以最大資金回撤的三倍作起始本金,9年平均年回報約5.3%,總括來說,此方法雖可達正回報但成功率太低且盈利少而太集中於2008年,未能令人有足夠信心作實際使用。

測試局限:佣金、交易費用、轉倉費用及潛在盈虧等並未計入,合約按金因時變異亦並未考慮













結語:

主流的移動平均線交叉交易系統在缺乏迴避盤整市、資金管理及適應機制的基礎上,仍然可以擁有一定優勢,然而絕非一線之選,本人覺得有更好的交易方法(如世界聞名的海龜通道突破系統)可供選擇。


伸延閱讀:

海龜投資法則秘笈大公開

海龜投資法則:揭露獲利上億的成功秘訣

Email: tgwmailbox-contact@yahoo.com.hk

Keyword: 期指系統,移動平均線,海龜,Alpha研究所

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2 留言:

kent 說...

對於2日線及19日線的買賣, 如果用在期權上獲利應該更加豐厚,
方法很簡單, 用2日線及19日線做指標,

然後在2日線升穿19日線時, 沽出認沽期權, 跌穿則平倉
反之在2日線跌穿19日線時, 沽出認賺期權, 跌穿則平倉
我用恆指數據做了10的統計, 平均十年賺每年賺3000點, 只係2000, 同2008年差少少
未能獲利但只損失數百點

不過此法只用了模擬的計算,期權價值由於變化很大,結果可能有差異

立邦毅德.Alpha研究所 說...

kent,
多謝分享,因為不懂做期權的模擬計算,所以從未想到以期權做測試,多謝你將研究結果話我知,歡迎再次光臨同留言。你對即市交易系統有興趣嗎?
我正埋首其中。

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