2007年7月2日星期一

著名交易系統介紹3-MACD牛熊確認均線交叉系統














Gerald Appel
在香港提到Gerald Appel沒太多人認識,他不如WellesWilder般高名氣,其著作在所長的印象中也沒有被翻譯成中文,只有2005年出版的Technica Analysis-Power Tools for Active Investors會出現在Pageone之類的大型連鎖店貨架上,然而事實上他是一個私人基金經理、交易顧問、講者,擁有超過三十年市場經驗,著名指標MACD就是出自其手。由1971起,Gerald Appel已出版其第一本交易著作,至2006年,仍有著作發表,與其子一起管理的基金表現於1981至2005年間約有10.7%複合年回報。

MACD簡介

MACD(Moving Average Convergence Divergence),中文一般稱為「平滑異動移動平均線」,
公認由美國人Gerald Appel所發明。有鑑於傳統移動平均線系統於盤整市況出現過多訊號,Gerald Appel特意引入指標平滑計算方式將移動平均線對價格的敏感度降低,令交易訊號減少。MACD由主線(Main)及訊號線(Signal line)構成,主線是將稱為快線的12周期指數移動平均線(EMA)以及稱為慢線的26周期指數移動平均線(EMA) 相減,得出的差額而成,通常以棒形顯示,訊號線方面,則是運用已得出的MACD主線數值再作9周期移動平均運算而成。 Gerald Appel認為MACD有判辨「牛熊好淡」市況的功能,MACD於零軸上代表「牛市向好」、處於零軸下表示「熊市向淡」,此外由於MACD是以特定的百分 率比例作設定,所以參數26129並不可以隨便變動。 

「MACD牛熊確認均線交叉系統」
以MACD作為交易條件的用法有很多,其中一種比之前兩篇所介紹的簡單移動平均線交叉、RSI超買/超賣方法有所區別,本人稱之為「MACD牛熊確認均線交叉系統」。與之前簡單移動平均線交叉方法相比,這方法除了同樣以「黃金交叉」、「死亡交叉」為觸發條件外,更運用MACD訊號線獨有特色──「牛熊分界」作為先決條件。方法信念是「順勢而為、不逆大勢」:只在牛市做好、熊市做淡、牛市中的向淡訊號只作迴避而不作逆勢操作,同樣,熊市中出現利好訊號亦只作先行離場而不作反手做好。























(暫定、圖或有誤)


「MACD牛熊確認均線交叉系統」,其Metastock的編碼如下:
Buy Order
Ref(Mov(MACD(),9,E),-1)>0AND
Ref(Mov(MACD(),9,E),-1)=Ref(MACD(),-2)
Sell Order
Ref(Mov(MACD(),9,E),-1)>0AND
Ref(Mov(MACD(),9,E),-1)>Ref(MACD(),-1)AND
Ref(Mov(MACD(),9,E),-2)<=Ref(MACD(),-2)

Sell Short Order
Ref(Mov(MACD(),9,E),-1)<0and>Ref(MACD(),-1)AND
Ref(Mov(MACD(),9,E),-2)<=Ref(MACD(),-2)

Buy to CoverOrder

Ref(Mov(MACD(),9,E),-1)<0and>=Ref(MACD(),-2)



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國際技術分析師協會認可分析師(CFTe),立志成為技術分析一代宗師,著有人氣逾30萬、技術分析網誌──Alpha研究所(http://alpha-lab.blogspot.com/),認為沒有天才這回事,致力點滴耕耘「一萬小時成才法則」,相信「新手看價、老手看量、專業看時」,咀邊經常掛著一句: 「Market Timing」~

聯絡: tgwmailbox-contact@yahoo.com.hk

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