著名交易系統介紹2──RSI70/30系統

RSI是個流行指標，擁有極高的普遍認知性，記得所長對陰陽燭這個基本技術分析學問還是一知半解階段，卻早對RSI交易法就耳熟能詳:「常用設定為14天，指標讀數70以上為超買，30以下為超賣……」。

Welles Wilder
更詳細的RSI介紹，可以從RSI創造者說起:J. Welles Wilder（威斯韋特）是交易界的經典人物，曾從事機械工程師、全職物業投資者，在1978年發表了《技術分析新觀念》（New Concepts in Technical Analysis），為當時流行的主觀技術分析研判帶來一股客觀分析新浪潮，殿定其計量交易領域的先驅地位，其中他的RSI、SAR指標等更成為現代技術分析的標準規格，其後在1984年不惜一擲百萬美元向Jim Sloman購入Delta Phenomenon而成為後世話題，其著作《亞當理論》除為他來富厚的版權分紅外，更向大眾植入「順勢交易」的信念種子，往後二十多年至今仍是全職交易者的Welles Widler聲稱自採用Delta Phenomenon以來累計為他帶來二千萬美元盈利。

RSI的源起
Welles Wilder看出當時（1978年代）的指標未有統一比例，為方便同時比較多隻股票，他創立RSI，將指標波動範圍限制於0至100之間，令指標有了新標準。現時一般的交易軟件已內建RSI 的計算方法，一般用家對算法無須太過深究，而為滿足進階求知者，所長亦列出RSI的算式，以供參考：

RSI=100-[100/ (1+RS)]
RS=特定時期內上升淨值平均數　／　特定時期內下跌淨值平均數

RSI 70/30系統
其中一種RSI的著名應用原理是：當RSI超越70，走勢亦大有可能同時築頂，而當RSI跌破30，走勢造底的機會亦同時提高，相應的交易方法就是「撈底沽頂」，在RSI超越70後再重新跌破70，詮釋為有機會見頂後轉向，這時賣出；而於RSI跌破30後再重返30之上，意味後市有可能造底成功後轉向，這時則買入。運用Metastock表達，它的編碼如下：

Buy Order
Cross( Ref(RSI(14 ),-1) ,30 )
Sell Order
Cross(70, Ref(RSI(14 ),-1) )
Sell Short Order
Cross(70, Ref(RSI(14 ),-1) )
Buy to CoverOrder
Cross( Ref(RSI(14 ),-1) ,30 )










經初步測試，發現14天的RSI 70/30系統表現不太好，無法表現其預想威力，於是所長再做一次簡單測試，以廣為人用的9天參數套入RSI 70/30系統，其效果終於似模似樣。









9天RSI 70/30系統，其Metastock的編碼如下：

Buy Order
Cross( Ref(RSI(9 ),-1) ,30 )
Sell Order
Cross(70, Ref(RSI(9 ),-1) )
Sell Short Order
Cross(70, Ref(RSI(9 ),-1) )
Buy to CoverOrder
Cross( Ref(RSI(9 ),-1) ,30 )

特別提醒各位，這僅僅是RSI其中一種運用方法，請保持開放態度，還有其他的應用原理及方法，而各樣種種則留待日後機會再向大家介紹。

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