2007年6月13日星期三

著名交易系統介紹2──RSI70/30系統












RSI是個流行指標,擁有極高的普遍認知性,記得所長對陰陽燭這個基本技術分析學問還是一知半解階段,卻早對RSI交易法就耳熟能詳:「常用設定為14天,指標讀數70以上為超買,30以下為超賣……」。

Welles Wilder
更詳細的RSI介紹,可以從RSI創造者說起:J. Welles Wilder(威斯韋特)是交易界的經典人物,曾從事機械工程師、全職物業投資者,在1978年發表了《技術分析新觀念》(New Concepts in Technical Analysis),為當時流行的主觀技術分析研判帶來一股客觀分析新浪潮,殿定其計量交易領域的先驅地位,其中他的RSI、SAR指標等更成為現代技術分析的標準規格,其後在1984年不惜一擲百萬美元向Jim Sloman購入Delta Phenomenon而成為後世話題,其著作《亞當理論》除為他來富厚的版權分紅外,更向大眾植入「順勢交易」的信念種子,往後二十多年至今仍是全職交易者的Welles Widler聲稱自採用Delta Phenomenon以來累計為他帶來二千萬美元盈利。

RSI的源起
Welles Wilder看出當時(1978年代)的指標未有統一比例,為方便同時比較多隻股票,他創立RSI,將指標波動範圍限制於0至100之間,令指標有了新標準。現時一般的交易軟件已內建RSI 的計算方法,一般用家對算法無須太過深究,而為滿足進階求知者,所長亦列出RSI的算式,以供參考:
RSI=100-[100/ (1+RS)]
RS=特定時期內上升淨值平均數 / 特定時期內下跌淨值平均數


RSI 70/30系統
其中一種RSI的著名應用原理是:當RSI超越70,走勢亦大有可能同時築頂,而當RSI跌破30,走勢造底的機會亦同時提高,相應的交易方法就是「撈底沽頂」,在RSI超越70後再重新跌破70,詮釋為有機會見頂後轉向,這時賣出;而於RSI跌破30後再重返30之上,意味後市有可能造底成功後轉向,這時則買入。運用Metastock表達,它的編碼如下:

Buy Order
Cross( Ref(RSI(14 ),-1) ,30 )
Sell Order
Cross(70, Ref(RSI(14 ),-1) )
Sell Short Order
Cross(70, Ref(RSI(14 ),-1) )
Buy to CoverOrder
Cross( Ref(RSI(14 ),-1) ,30 )










經初步測試,發現14天的RSI 70/30系統表現不太好,無法表現其預想威力,於是所長再做一次簡單測試,以廣為人用的9天參數套入RSI 70/30系統,其效果終於似模似樣。









9天RSI 70/30系統,其Metastock的編碼如下:

Buy Order
Cross( Ref(RSI(9 ),-1) ,30 )
Sell Order
Cross(70, Ref(RSI(9 ),-1) )
Sell Short Order
Cross(70, Ref(RSI(9 ),-1) )
Buy to CoverOrder
Cross( Ref(RSI(9 ),-1) ,30 )
特別提醒各位,這僅僅是RSI其中一種運用方法,請保持開放態度,還有其他的應用原理及方法,而各樣種種則留待日後機會再向大家介紹。

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國際技術分析師協會認可分析師(CFTe),立志成為技術分析一代宗師,著有人氣逾30萬、技術分析網誌──Alpha研究所(http://alpha-lab.blogspot.com/),認為沒有天才這回事,致力點滴耕耘「一萬小時成才法則」,相信「新手看價、老手看量、專業看時」,咀邊經常掛著一句: 「Market Timing」~

聯絡: tgwmailbox-contact@yahoo.com.hk

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