2009年5月1日星期五

世上沒有正方形的蘋果

Fractal Geometry 碎形幾何





回到數學堂
「上底加下底乘高除二」,究竟係以下邊個形狀面積的公式?
A) 三角形
B) 正方形
C) 梯形

三角形,正方形,梯形,長方形等等被稱為「歐氏幾何」,簡單程度連小學生也懂得的數學概念,也許就是太簡單,跟複雜的自然世界相比, 「歐氏幾何」並未能讓我們從現實中體會, 自然界從未出現過三角形的蘋果、梯形的香蕉或者是長方形的浮雲。

碎形幾何
1960 年代數學家曼德伯(Benoit Mandelbrot)提出以「碎形幾何」(Fractal Geometry)描述現實中的自然世界,其著作The Fractal Geometry of Nature,一書風行,熱賣二十萬冊。運用Fractal Geometry可以準確描述海岸線、模擬山脈形狀,令人類多掌握一道自然世界的真理。

世界第一計量基金
金融海嘯,銀行倒閉,股票基金大跌五成甚至清盤都大有人在,唯James Simons的復興科技基金(Renaissance Technologies)成為大贏家,雄據基金排行榜之首, 基金由1999年起至此11年間回報達2400%,超越索羅斯同期1700%的表現,復興科技基金的策略極為神秘,而坊間所知的就是他們盈利源於交易採用複雜的數學模型而模型的基礎正正就是碎形幾何。

The (Mis)Behavior of Markets
如果之前有看過本Blog的黑天鵝系列,便會知道曼德伯他既是《黑天鵝效應》作者塔雷伯的師博外,更是提出股市走勢價格並非隨機波動的先驅者,曼德伯對市場有獨到見解,好以真實數據建立理論,多番成功挑戰以理論為先的傳統經濟學者,繼而成為新的經濟學派,最近曼伯德另一本金融著作The (Mis)Behavior of Markets推出平裝新版,大家可以多一個理由去選購它了。


真實與模擬的距離
最後,考考大家,下圖中有8個走勢波動圖表,請指出以下那些走勢波動是從真實市場抽取,那些是由數學模型建構出來?(提示:只有兩個是真實的)


答案在此

伸延閱讀:
  1. 捕捉黑天鵝(1)
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies

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國際技術分析師協會認可分析師(CFTe),立志成為技術分析一代宗師,著有人氣逾30萬、技術分析網誌──Alpha研究所(http://alpha-lab.blogspot.com/),認為沒有天才這回事,致力點滴耕耘「一萬小時成才法則」,相信「新手看價、老手看量、專業看時」,咀邊經常掛著一句: 「Market Timing」~

聯絡: tgwmailbox-contact@yahoo.com.hk

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