2007自動交易錦標賽筆記-30

2007自動交易錦標賽筆記-30

比賽第四周
個人表現：首次登入top 10%

起始資金10000, 現值 12633.25, 10勝3負, 無倉在手, 總排名61/603, 比上一週晉升30名,亦第一次成為排行榜中的top10%. 上星期初,大會重新啟動server以解決之前報價反應過慢的問題,而原來的程式運算亦被打亂,對本週表現有影響,應有的好倉並無建立,失去未實現盈利約$450.

中國選手表現
http://championship.mql4.com/2007/users?k=China

Li Fang 反覆領先

於上週重新發力, Li Fang再次衝上總排名23位置, 成為中國區第一人, 本週表現仍然反覆,資金波幅驚濤駭浪但總算在本週結算為總排名51位, 至此四周比賽中 Li Fang有三星期均是中國區冠軍, 關於Li Fang的參賽程式,可參考 2007自動交易錦標賽筆記-26

http://championship.mql4.com/2007/users/lf8749/

全體表現

上星期周冠軍俄羅斯的Valeri V. Karpenko於第四周遭逢極大失利, 差不多失去一半資金,由第一名跌至本星期的70位, 而上星期推薦值得留意的上周亞軍,來自紐西蘭的Michael Mayson,於本星期終於成為冠軍, 而且更成為大會本周的訪問對象, 詳見 http://championship.mql4.com/2007/news/262

節錄其比賽專頁

Uses pattern recognition and fuzzy logic on price movements and volatility.

Michael Mayson對走勢以及波幅有相應機制篩選,當中包含選出獨有形態以及運用fuzzy logic作買賣決定, 當我向Mr. Mayson問及其交易原理時,他很快速地回應以及建議我一讀此文 'Non-standard Automated Trading' , 對其他留言都有問必答, 表現大將之風, 無論是交易原理、資金管理以至待人接物等質素都是四周冠軍中最好的一個,要特別倍加注意, 也許他很有可能成為總冠軍呢

http://championship.mql4.com/2007/users/mmayson/

小記
大會伺服器重開解決了舊問題卻帶來了新問題, 原來程式遭重設運算, 個人表現的影響開始浮現, 由於程式內在獨有機制未能按預期發揮效果, 暫時預測本人排名將難以打入前列位置,甚至不進反退.

*2007自動交易錦標賽筆記-29只供個人參考,並未上傳。

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[投資資訊]全港大學美股挑戰賽

全港大學美股挑戰賽
http://etrade.mixmedia.com/theinvestmentgame.html

2007自動交易錦標賽筆記-28

2007自動交易錦標賽筆記-28

比賽第三週
個人表現：小步前進中
起始資金10000, 現值 10 987.00, 4勝2負, 有一好倉在手, 總排名91/603, 比上一週晉升20名. 本星期初,大會重新啟動server以解決之前報價反應過慢的問題,而原來的程式運算被打亂了,初步估計亦對表現有點影響,但暫時影響輕微.

中國選手表現

Li Fang 捲土重來

( http://championship.mql4.com/2007/users?k=China )
第一星期表現出色的Li Fang,於上週遭遇重挫,由最高的總排名第3跌至249位, 但本星期正如他預言一樣, 重新發力, 再次衝上總排23位置, 成為中國區第一人,而另一來自香港的選手Vwrestler微跌16位, 總排名116/603. 關於Li Fang的參賽程式,可參考 2007自動交易錦標賽筆記-26

全體表現

俄羅斯的Valeri V. Karpenko成為本週冠軍, 三星期增值1.4倍, 交易原理以12-移動均線作入市機制, 資金管理方面則是向下攤倍策略, 跟上週冠軍Alex相似, 而這種「以命相博」方式策略我不大認同, 上週冠軍Alex亦在本星期因連翻失利而令資金損失超逾六成, 由此可見向下攤倍策略的高風險特性, 值得留意是亞軍來自紐西蘭的Michael Mayson, 其表現一直穩定上揚,說不定下週總冠軍就是他了。
Valeri V. Karpenko http://championship.mql4.com/2007/users/valvk

Michael Mayson http://championship.mql4.com/2007/users/mmayson

比賽之餘
比賽第一星期已發覺現有的交易程式未是我的理想之作, 我需要的是更高層次的技術分析,在比賽以外,我還是有為這個目標而努力,暫時進度已至第二版本。














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【舊聞一則】第三屆Interactive Brokers比賽招職

第三屆IB大學生自動交易2008奧運會

Interactive Brokers Collegiate Trading Olympiad

Interactive Brokers Group, a worldwide leader in market making and broker-dealer services, is pleased to announce our third annual IB Collegiate Trading Olympiad, where students create and implement a real-time program trading application and attempt to generate the largest profit. This unique forum allows the future leaders in technology to compete for potential jobs and up to $100,000 in prize money. Interactive Brokers is sponsoring the Olympiad to highlight the growing need for tech savvy students in the financial industry, and to draw attention to this need in academia generally and particularly among students who are making important career choices...(full article)http://www.interactivebrokers.com/en/general/education/IBTradingOlympiad.php


簡單講, 參賽者要編寫交易程式做自動買賣, 每人本金1,000,000 為時八星期, 獲利最多
為冠軍, 獎金100000美元以及有機會入職IB, 非常吸引!!


之前已經輯錄過上一屆的報導,見於

http://alpha-lab.blogspot.com/2007/07/interactive-brokers.html

今年IB再來一次,而且特別指明希望香港地區積極參與, 如果我係學生就好啦...哈哈...

故然我想贏比賽, 而更想係可以入到國際金融交易機構工作, 雖然我參賽不了,但
難免想參與其中,如果有香港學生參賽,我非常樂意 give an introductory talk,
講下獲利原理同埋點樣可以多層面outstanding 於一眾對手中.



聯絡: "tgwmailbox-contact在香港yahoo電郵"

2007自動交易錦標賽筆記-27

2007自動交易錦標賽筆記-27

比賽第二週

個人表現:低速前進
起始資金10000, 現值 10 489.90, 一勝一負, 有一好倉在手, 總排名111/603, 比上一週晉升146名. 延續上星期大會的server問題影響,令最後的好倉本應已平倉兼反手,卻因off quote關係仍然留盤, 導致部分交易訊號未有執行.

























中國選手表現
香港的選手領先
(http://championship.mql4.com/2007/users?k=China)
上星期表現一枝獨秀的Li Fang,於本週遭遇重挫,已由最高的總排名第三跌至249位, 而另一來自香港的選手Vwrestler則成為本星期中國地區排名冠軍, 總排名100/603. 以下是其它的Expert Advisor(自動交易程式)的描述:

Works on EURUSD M1 only. Follow the trend. Buy low, sell high. If a trade is not
favorable, exit at next high or stop loss. 0-2 trades a day. Generate small but
steady income.

以一分鐘歐元圖作入市參考數據, 順勢而且低買高賣, 如市勢不合會於下一新高或預設的止蝕價平倉離場, 每日交易0至2次, 總體會產生少額而穩定的回報.

我覺得精妙之處在「Follow the trend. Buy low, sell high.」這看似矛盾的描述中。通常稱作Follow the trend, 交易方法往往代表是Buy High, Sell Higher, Vwrestler兄的Buy low, sell high.意味著其Expert Advisor有定勢機制, 在確定入市方向後再找出撈底放頂的時機入市, 另外,其求穩定回報而非暴利的心態, 是擁有經驗的實在表現, 期待Vwrestler兄再能在比賽中更創佳績。
(http://championship.mql4.com/2007/users/Vwrestler/discussion#comments)


全體表現
競爭激烈
上週的冠軍來自德國的31歲程式員winwin,於本週表現不俗但被其他對手超越跌出三甲,僅僅位列第四,而總排名領先的是來自吉爾吉斯斯坦(為前蘇聯成員國,位於亞洲中部,與中國西部相鄰)的Alex,於兩星期便創出連翻兩倍的表現, 暫佔第一名, 個人觀感, Alex的技壓群雄重在money management資金管理技術, 他用的是向下攤倍方法, 即是每次出現不利走勢便以雙倍本錢溝入, 這與我的交易信念不一致, 以我的經驗來估計, 他很有可能在未來兩個月的比賽中出現一次重大交易失敗而與冠軍無緣。


第一星期的總結是參賽的EA仍未是我的理想選擇, 編制複雜條件是我邁向高階專業的必經之路, 而經上星期總結後這星期已做好簡單三段型態的EA原形, 向高階專業又走近一步了.

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2007自動交易錦標賽筆記-26

2007自動交易錦標賽筆記-26

比賽第一週
個人表現
不過不失





















起始資金10000, 現值 9 902.65 一勝一負, 有一好倉在手,暫蝕 -97.35, 總排名257/603.值得一提是,大會的server有斷線之嫌,令最後的好倉本應已平倉兼反手,卻因off quote關係仍然留盤.

中國選手表現
Li Fang 一枝獨秀
本年有18名中國(包括香港)參加者, 當中以li fang的表現最突出,資金現值18 703.76高踞第三名, 節錄其討論留言

只是根据前面某段时间的走向，来确定现在价位在一个什么样的 位置，然后跟进做趋势，在后面你们会看到，我每次的盈利都只有91个点。并且只会在出现大的行情的时候，才会下单。
(http://championship.mql4.com/2007/users/lf8749/discussion)

我的理解是指截取前一段時間的走勢來判斷做單方向,然後將現價與之前走勢比較得出一個參考數值,再根據這參考數值作觸發入市條件之一, 另一入市條件li fang並未詳細透露,只知道是用來提高介入大行情的機制, 固定止賺目標91點.

全體表現
爭議中的冠軍
冠軍參賽者,來自德國的31歲程式員winwin(名號,真名不詳),以scapling策略,在短短五日間將本金由10000元增長至19413.7元, 如此奪目的戰績引來多方議論. 以一點利潤作目標的炒作方式是最具爭議的地方,原因是現時廣大外匯交易商的真實外匯賬戶政策均是不容許客戶做scapling的, 目標價必需設於10點以外, 可是矛盾就在這裡, 模擬比賽的規則中並無此限制, 而且該自動交易程式(Expert Adivsor)亦已通過大會檢測, 如此下去, 可能發生成「比賽無敵,現實仆直」的困窘局面,有違慣常合理期望, 這情況已經令部份選手不滿, 事件發展下去非常考驗主辦單位的危機處理. 個人來講, 我是接受scapling的, 因為適得其法是可以做到穩定盈利, 證券行自營部/炒房總有一兩名操盤手坐鎮,專業地憑經驗感應tick圖跳動、盤面成交韻律、天天以掛bid/ask形式有技巧地捕捉入市時機以炒賣差價獲利,每日動輒幾百套交易,比起五天每日24小時才有百多次的winwin有過之而無不及. 我對這位德國選手是譽多於毀, 但亦明白其他參賽者的不滿.

第一星期確是很多意想不到的發生, 而我的總結是現在的EA仍未是我的理想選擇, 編制複雜條件是我邁向高階專業的必經之路.

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2007自動交易錦標賽筆記-25

2007自動交易錦標賽筆記-25

從損失看到的進步
比賽第二天, 參賽EA便入市了, 打開圖表深知不妙, 前有強弩之末的火箭式上升單純波段,緊接是向下單純波段,再橫行調整波幅收窄後突破, 見後市很大機會向下行走但參賽EA卻做了買入決定, 積極地看, 我的分析技術水平也可以, 現在我的EA水平仍然是簡單條件, 分析仍是「機算不如人算」,還是有待我將此等較為複雜的買賣條件化成電腦理解的程式編碼,才有「神機妙算」的可能 .


正如我在參賽的介紹裡描述, 參賽是把我這個中階水平的system developer,推進至更高層次,每次失敗都是我的進步空間.

2007自動交易錦標賽筆記-24

比賽正式開始！

10月1日除了是中國國慶外，亦是自動交易錦標賽的開始。2000多名參賽者經第一輪篩選後只剩下603位合資格選手，慶幸我亦是其中一員，編號為500132，關於我的比賽表現，大會很體貼地給予每位參加者一頁詳盡報告：
http://championship.mql4.com/2007/users/laboratist

Automated Trading Championship 2007, Laboratist